پاورپوینت مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

.1فرایند ارزش آفرینی :

.2ارزش فعلی پولی در یک دوره زمانی برای کسب محاسباتی در آینده که به

1- زمان دریافت وجوه

 2- نرخ مورد انتظار وتورم

3- عدم اطمینان در پرداخت های آتی

پاداش می دهد.

اسلاید 2 :

فرایند سر مایه گذاری

نحوه تصمیم گیری سر مایه گذاران ،میزان سرمایه گذاری وزمان سر مایه گذاری را تشریح می کند .شامل 5 مرحله  است :

.1تعیین سیاست سرمایه گذاری

.2انجام تجزیه وتحلیل اوراق بهادار

.3تشکیل سبد سرمایه گذاری

.4تجدید نظر در سبد سرمایه گذاری

.5ارزیابی عملکرد

اسلاید 3 :

وظایف مدیریت مالی

1- درون بنگاه : تامین وتخصیص

 2- خارج از بنگاه: شناسایی وبهره گیری از فرصت های بازار براساس تصمیم گیری های مالی وسرمایه گذاری

ریسک وبارده :پایه واساس تصمیم گیری های مالی است

اسلاید 4 :

.1اوراق بهادار: قطعه کاغذی است که حقوق وشرایط اعمال این حقوق را نسبت به چشم انداز های آتی مالکیت را برای سرمایه گذاران نشان می دهد

.2بازارهای اورق بهادار: ایجاد ارتباط میان خریداران وفروشندگان اوراق بهادار  

.3واسطه های مالی: منجر به تسهیل جریان وجوه از سوی عرضه کنندگان وجوه به تقاضا کنندگان وجوه می شوند.

اسلاید 5 :

روش های طبقه بندی بازارهای مالی

اسلاید 6 :

.1برای دستیابی به بازده باید ریسک را پذیرفت

.2ریسک مقدم بر بازده است

.3بازده موصوف است وریسک صفت است

.4ریسک یک متغییر کیفی است

اسلاید 7 :

دو دیدگاه وجود دارد:

1-تمامی نوسانات احتمال بازده

 2-فقط نوسانات احتمالی منفی بازده

تعاریف مختلف:

1-فرهنگ وبستر:در معرض خطر قرار گرفتن

2-فرهنگ لغات سرمایه گذاری: میزان زیان بالقوه سر مایه گذاری که قابل محاسبه است

3-گالیتز :هر گونه نوسان در هر گونه عایدی

4-گیلب:هر پدیده ای که بتواند نتیجه ی حاصل از آنچه سر مایه گذار انتظار دارد را منحرف می سازد.

5-مارکویتز: انحراف معیار چند دوره ای یک متغیر

6-هیوپ: احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه

اسلاید 8 :

شناسایی

اندازه گیری

تصمیم گیری

نظارت بر انواع ریسک

شامل ریسکهایی است که قابل کنترل باشد

اسلاید 9 :

یکی از ابزارهای مدیریت ریسک است:

مزیت مدل مارکویتز :

برای انتخاب یک دارایی نه تنها به انحراف معیار آن دارایی بلکه به رابطه ی آن دارایی با سایر دارایی ها توجه می شود.

مفروضات مارکویتز:

.1سرمایه گذاران ریسک گریزاند

.2انتخاب بر اساس میانگین واریانس

.3هر گزینه سرمایه گذاری تا بی نهایت قابل تقسیم است

.4افق یک دوره ای داشتن سرمایه گذاران

.5در سطح مشخصی از ریسک حد اکثر بازده را ترجیح می دهند و در در سطح مشخصی از بازده حد اقل ریسک را ترجیح می دهند

اسلاید 10 :

حداکثر کردن مطلوبیت با تخصیص مبلغ سرمایه گذاری بین nاوراق بهادار

2مرحله باید طی شود:

1-تعیین مجموعه ی پرتفوی کارا

2-انتخاب ازمیان پرتفوی کارا